ANALYSE NUMERIQUE DES INEQUATIONS VARIATIONNELLES PARABOLIQUES APPLIQUEES EN FINANCE
No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
L'estimation du prix d'une option américaine est l'un des problèmes les plus
difficiles de la théorie des options. Cette difficulté réside dans le faite que;
contrairement à une option européenne; la solution analytique n'existe
pas. Pour cela, des solutions numériques ont été développées. Une de ces
méthodes qui nous a semblé intéressante à présenter, à savoir la
méthode Brennan-Schwartz détaillé dans Jaillet, Lapeyre et Lambertan.
L' objectif de notre travail est la présentation de cet méthode pour le cas
des éléments finis.