Sur les modèles de séries chronologiques temporelles multivariées : exemples et application
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Date
2018
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Abstract
Cette thèse étudie les propriétés empiriques des prix du pétrole et les
volatilités des rendements des marchés boursiers en utilisant plusieurs
modèles GARCH univariés et multivariés et des données mensuelles
des États-Unis.
L'étude porte sur la période d'août 1987 à octobre 2016, soit un total
de 351 observations. L'objectif de cette thèse est d'examiner la relation
entre les marchés boursiers et pétroliers. En outre, nous évaluons la
performance de chaque modèle avec plusieurs tests de performance de
prévision en utilisant les modèles GARCH univarié (1,1) et les
modèles BEKK GARCH (1,1), DCC GARCH (1,1) bivariés.