Sur les modèles de séries chronologiques temporelles multivariées : exemples et application
| dc.contributor.author | GUEROUAH Amin | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T08:48:18Z | |
| dc.date.available | 2023-02-13T08:48:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse étudie les propriétés empiriques des prix du pétrole et les volatilités des rendements des marchés boursiers en utilisant plusieurs modèles GARCH univariés et multivariés et des données mensuelles des États-Unis. L'étude porte sur la période d'août 1987 à octobre 2016, soit un total de 351 observations. L'objectif de cette thèse est d'examiner la relation entre les marchés boursiers et pétroliers. En outre, nous évaluons la performance de chaque modèle avec plusieurs tests de performance de prévision en utilisant les modèles GARCH univarié (1,1) et les modèles BEKK GARCH (1,1), DCC GARCH (1,1) bivariés. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1830 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Sur les modèles de séries chronologiques temporelles multivariées : exemples et application | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |