Analyse stochastique des valeurs propres des matrices aleatoires a valeurs g-browniennes
| dc.contributor.author | MERADJI, Selma | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T10:45:44Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T10:45:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | L'objectif principal de cette thèse est de donner le système de G-EDS pour les valeurs propres et les vecteurs propres d'un G-processus de Wishart avec dérive, défini à partir d'un G-mouvement Brownien matriciel comme dans le cas classique. Puisque on n'a pas nécessairement l'indépendance entre les entrées du G-mouvement Brownien matriciel, on suppose dans notre modèle que leurs covariances quadratiques sont nulles. Un résultat intermédiaire qui indique que les valeurs propres ne se rencontrent jamais a été également obtenu. Ceci étend les résultats de Bru obtenus pour un processus de Wishart classique (1989). | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/4721 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Badji Mokhtar Annaba | |
| dc.subject | G mouvement brownien matriciel; G processus de wishart; matrices aléatoires; valeurs propres; vecteurs propres | |
| dc.title | Analyse stochastique des valeurs propres des matrices aleatoires a valeurs g-browniennes | |
| dc.type | Thesis |