Analyse stochastique des valeurs propres des matrices aleatoires a valeurs g-browniennes
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Date
2018
Authors
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Publisher
Université Badji Mokhtar Annaba
Abstract
L'objectif principal de cette thèse est de donner le système de G-EDS pour les valeurs propres et les vecteurs propres d'un G-processus de Wishart avec dérive, défini à partir d'un G-mouvement Brownien matriciel comme dans le cas classique. Puisque on n'a pas nécessairement l'indépendance entre les entrées du G-mouvement Brownien matriciel, on suppose dans notre modèle que leurs covariances quadratiques sont nulles. Un résultat intermédiaire qui indique que les valeurs propres ne se rencontrent jamais a été également obtenu. Ceci étend les résultats de Bru obtenus pour un processus de Wishart classique (1989).
Description
Keywords
G mouvement brownien matriciel; G processus de wishart; matrices aléatoires; valeurs propres; vecteurs propres