Sur Les modèles bilinéaires des séries chronologiques Estimation et Simulation
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Date
2021
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Abstract
Notre contribution dans cette thèse est basée sur l’estimation d’échantillons
de modèles bilinéaires des séries chronologiques avec différentes méthodes
ou approches (méthode de moindres carrés, maximum de vraisemblance et
moments empiriques). Nous orienterons les échantillons des modèles
bilinéaires avec des bruits blancs différents comme ARCH et GARCH modèles.
Et pour faire une comparaison nous viserons généralement deux types de
coefficients des modèles bilinéaires, le premier à coefficients constants et le
deuxième à coefficients variés avec le temps. Alors ce travail permet
d’étudier le comportement asymptotique des estimateurs selon chaque
méthode. Puis nous validerons cette thèse par des simulations, des
illustrations numériques et graphiques. L’objectif principal étant de faire une
comparaison entre les méthodes d’estimation et de déterminer l’impact de
la nature de bruit blanc sur les coefficients estimés des modèles.