Cette thèse porte sur l’étude de l’existence de la solution ainsi que du contrôle, pour une classe d’équations stochastiques du second ordre de type neutre, à coefficients non- Lipschitziens, dirigées par un mouvement Brownien et un processus de Rosenblatt. Le premier chapitre, contient les lusimportantes notions concernant le mouvement Brownien,et plus de détails sur le processus de Rosenblatt.