Modélisation des Marchés Financiers et Krachs Boursiers
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2014
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Dans cette thËse, on síintÈresse ‡ la volatilitÈ boursiËre, car la volatilitÈ est une
composante essentielle de la gestion de portefeuille. Elle mesure le risque inhÈrent ‡
tout placement boursier. En e§et, plus un cours boursier est volatil, plus la di§Èrence
entre le prix de vente et le prix díachat díun titre peut Ítre grande. De plus, le
placement concernÈ est jugÈ risquÈ si le gain ou la perte est importante. Dans cet
esprit nous allons analyser et Ètudier le comportement de la dynamique du taux de
change du Dinar AlgÈrien, en appliquant la Value-at-Risk aux comportements de taux
de change du Dinar AlgÈrien (par rapport ‡ líEuro et au Dollar), en comparant les
di§Èrents modËles sur di§Èrentes pÈriodes.