Modèles Autorégressifs Exponentiels Périodiques
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Date
2016
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Abstract
Cette thËse est consacrÈe, essentiellement, ‡ líÈtude de quelques problËmes de líinfÈrence
statistique liÈe au paramËtre du modËle EXP AR(1) pÈriodique restreint. Nous nous sommes
intÈressÈ, dans un premier temps, ‡ la construction díun test paramÈtrique de pÈriodicitÈ
asymptotiquement optimal au sens le plus stringent. Pour cela, nous proposons une statis tique de test motivÈe par la thÈorie de Le Cam sur la normalitÈ asymptotique local (LAN).
Ce travail dÈgage un rÈsultat important cíest líintroduction, dans la littÈrature des sÈries
chronologiques, díun nouveau modËle qui exhibe une dynamique non linÈaire pÈriodique :
le modËle EXP AR restreint pÈriodique. Le second objectif de ce travail est de construire
un estimateur localement et asymptotiquement minimax du modËle EXP AR(1) restreint
pÈriodique, dans un cadre paramÈtrique et suivant líapproche de Le Cam (1986).