Estimation de Bayes d’une distribution de Gamma-Lindley
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Date
2019
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Abstract
Dans cette thËse, nous nous proposons une approche BayÈsiËnne pour rÈsoudre
des problËmes díinfÈrence statistique. Plus prÈcisÈment, nous estimons la prime BayÈ sienne de la distribution Gamma Lindley (introduit par Nedjar et Zeghdoudi 2016)
avec des lois apriori de type Gamma ; sous des fonctions de pertes (quadratique) et
asymetriques (Linex).
De plus, nous adaptons la distribution de Zeghdoudi (introduit par Messaadia et
Zeghdoudi 2018) comme une distribution conditionnelle de Xn j ; o˘ nous nous
concentrons sur líestimation de la prime BayÈsienne sous les fonctions de perte (qua dratique, Linex et entropie). EnÖn, nous faisons une Ètude numÈrique pour calculer
la prime BayÈsiËnne dans chaque cas.
Nous utilisons líapproximation de Lindley pour trouver líestimateur de la prime Baye sienne car líexpression de ce dernier reste sous forme integrale.