Calcul de variations pour les probl`emes `a arguments d´evi´es
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Date
2007
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Abstract
Ce travail est une synth`ese des derniers r´esultats obtenus, sur les probl`emes de
calcul des variations des fonctionnelles `a arguments d´evi´es. On va expliquer comment
L.SMASSI a pu ´etablir, dans [12], l’existence des solutions pour un probl`eme `a
arguments d´evi´es dans un espace de Sobolev reli´e `a la d´eviation, ensuite on va
d´etailler le travail fait par R.TAHRAOUI et L.SMASSI, dans [15] ou ils donnent des
conditions n´ecessaire d’optimalit´e de ce probl`eme. Une applications sur un mod`ele
de march´e financier est donn´ee `a la fin de ce m´emoire.