Modélisation des titres financiers avec volatilité stochastique modéle garch
| dc.contributor.author | Amiri, Omrane | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-26T13:08:02Z | |
| dc.date.available | 2024-05-26T13:08:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Dans cette thèse nous proposons une méthode de mesure de la volatilité (variance conditionnelle) de type GARCH pour des séries temporelles qui se caractérisent par des fortes fluctuations comme les prix du pétrole ou les indices boursiers, en tenant compte de la méthode de Box-Jenkins adaptée en premiers temps aux modèles ARMA, et qui consiste des phases suivantes : l'identification du modèle, l'estimation des paramètres, la validation et la prédiction. Nous adopterons cette méthode pour les modèles GARCH afin de chercher le modèle générateur des données de l'actif financier et économique, qui est, dans notre cas, le prix du pétrole brut, noté WTI. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3493 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Modélisation des titres financiers avec volatilité stochastique modéle garch | |
| dc.type | Thesis |