Browsing by Author "Sofiane MADI"

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    ANALYSE NUMERIQUE DES INEQUATIONS VARIATIONNELLES PARABOLIQUES APPLIQUEES EN FINANCE
    (2017) Sofiane MADI
    L'estimation du prix d'une option américaine est l'un des problèmes les plus difficiles de la théorie des options. Cette difficulté réside dans le faite que; contrairement à une option européenne; la solution analytique n'existe pas. Pour cela, des solutions numériques ont été développées. Une de ces méthodes qui nous a semblé intéressante à présenter, à savoir la méthode Brennan-Schwartz détaillé dans Jaillet, Lapeyre et Lambertan. L' objectif de notre travail est la présentation de cet méthode pour le cas des éléments finis.