Browsing by Author "Benchettah Djaber Chemseddine"

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    Analyse numérique de quelques problèmes issus de mathématiques financières
    (2016) Benchettah Djaber Chemseddine
    L’objectif principal de cette thèse est l’étude du comportement asymptotique de l’inéqua tion variationnelle d’évolution issue du problème de l’option américaine dans un modèle de black-scholes à coefficients constants moyennant deux approches différentes, à savoir ( l’ap proche algorithmique, l’approche sous solutions). Plus précisément, nous donnons le pro blème de l’option américaine sous forme d’inéquation variationnelle parabolique, où nous avons étudié l’existence et l’unicité de la solution et obtenu une estimation du comporte ment asymptotique en norme uniforme de l’inéquation variationnelle parabolique issue du problème de l’option américaine en utilisant la méthode des différences finies en temps as sociée à une approximation par la méthode des éléments finis en espace, Cela nous permet d’avoir une vision sur la frontière libre chose cruciale dans la pratique des options améri caines.