Faculté des Sciences

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INFERENCE STATISTIQUE POUR LES MODELES AUTOREGRESSIFS A COEFFICIENTS ALEATOIRES
(2015) Abdelhalim Bouchemella
Dans cette thËse, on síintÈresse ‡ líÈtude díune classe de modËles auto rÈgressifs ‡ coe¢ cients alÈatoires, sous di§Èrentes hypothËses. Dans la pre miËre partie, on commence par líÈtude des propriÈtÈs probabilistes telles que la stationnaritÈ et líexistence des solutions stationnaires. Ensuite on fait líin fÈrence statistique dans cette classe de modËles. Dans la deuxiËme partie, on se concentre sur la classe de modËles BL-GARCH, qui a ÈtÈ initialement introduite par Storti & Vitale [46] aÖn de traiter les e§ets de levier et le regroupement des extrÍmes (volatility clustering). Díabord, on illustre cer taines propriÈtÈs de modËle BL-GARCH (1; 2), comme la positivitÈ de la variance conditionnelle, la stationnaritÈ et la distribution marginale, ensuite on fait líinfÈrence statistique dans cette classe, en appliquant la mÈthode du maximum de vraisemblance composite pour le modËle BL-GARCH(1; 2) en donnÈes de panel, et en Ètudiant le comportement asymptotique díestima teurs, obtenus pour Ètablir la consistance et la normalitÈ asymptotiq