Sofiane MADI2023-02-142023-02-142017https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1866L'estimation du prix d'une option américaine est l'un des problèmes les plus difficiles de la théorie des options. Cette difficulté réside dans le faite que; contrairement à une option européenne; la solution analytique n'existe pas. Pour cela, des solutions numériques ont été développées. Une de ces méthodes qui nous a semblé intéressante à présenter, à savoir la méthode Brennan-Schwartz détaillé dans Jaillet, Lapeyre et Lambertan. L' objectif de notre travail est la présentation de cet méthode pour le cas des éléments finis.frThesis